10年間リスクリターン率の説明

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10年間リスクリターン率の説明

 

まず、「10年間リスクリターン率」はネットで調べても出て来ません。

リスクリターン率は元々あるのですが、この数値は総利益に対し最大ドローダウンの割合を示した数値となり、総利益に対しどれだけのリスクがあるかを数値かしたものです。

一定期間で同じ総利益を得る場合、リスクリターン率が高い程、不調期の損失が少なく、低い程、不調期の損失が大きい事となります。

余裕投資金が豊富で、鉄の心臓があれば結局は同じ事なのですが、限られた資金、並みのメンタルであれば、リスクリターン率が高い程、余裕を持って取引が出来ますし、稼動ロットも高く設定出来、結局は大きな利益を望めます。

しかし、どこの情報もその総利益の期間がバラバラで、8年間と12年間の総利益で計算したものを比べても意味がありません。

よって当ブログでは10年間での数値で固定して表記する事にしました。

 

10年間リスクリターン率の計算方法

 

計算方法は下記の通りです。

10年間リスクリターン率=損益合計➗バックテスト期間月数×120➗最大ドローダウン

最大ドローダウンからの回復に10倍で1年間、20倍で半年かかる計算となります。

同利益の場合、この数値が高いとストレスが小さく、低いとストレスが大きくなります。

また、バックテスト、フォワード実績共に10年以上の期間があるのが前提とします。

期間が短いと最大ドローダウンが出来ってない確率が高まるからです。

この数値が30倍以上であれば文句無しですが、中々そんなのは無く、20倍以上なら優秀だと考えます。

10倍以下は気を付ける必要があり、他の要素も含め勘案する必要があります。

また、カーブフィッティングもあり、バックテスト結果がどれだけ信用性があるかは疑問な所ですが、EA発売後のフォワード実績と比較し推測するしかありません。

 

 

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