BandCross3 V6バージョンアップに伴い再評価・検証・レビュー

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2013年10月発売以来フォワードテストでも好成績を収めてきた「BandCross3 EURUSD」ですが、今年3月以降、突然大きく調子を崩しました。

絶対使いたいEA「BandCross3 EURUSD」が無料で貰えます!の記事で5年間のバックテストを行いましたが、その時の最大ドローダウン1573ドル(0.1ロット)を既に更新しており継続稼動するかどうかの選択にきております。

今回の事態に対応するためBandCross3 V6バージョンアップが行われました。

これに伴い再度更に長期に渡りバックテストを行いました。

BandCross3 V6バージョンアップに伴い再評価・検証・レビュー

 

 

BandCross3 V6の変更点

EA作者さんもここまで崩れることは想定してなかったとの事、今回ドローダウンに関して分析、検証し下記を改善したとの事です。

1. 一方的に下落しているときにロングでエントリーする場合が多かった。

⇒相場の方向性を考慮するフィルタの追加

2. 通常は1ポジション当たり平均80~-90pipsの損失になることの多いAutoCloseSLの動作が遅れて大きな損切りが何度か発生している。

⇒AutoSL計算に最大リミッタの追加及びIniStopの縮小

3.  ロンドンフィキシング以降のボラティリティ低下した状態でエントリーして損切りになることがあった。

⇒日本時間の16時~翌朝4時までの12時間から16時~翌朝1時の8時間に取引時間を短縮

 

 

 

BandCross3 EURUSD V6バックテスト結果

2012年1月1日~2015年4月20日

BandCross3 EURUSDV6バックテスト結果2012年1月1日-2015年4月20日

バックテスト期間:3年4ヶ月
バックテスト時スプレッド:1.5Pips
プロフィットファクター:2.04
損益合計:4609.79ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:731.43ドル(1万通貨取引)
総取引回数:402回
平均利益:27.76ドル(1万通貨取引)
平均損失:-58.41ドル(1万通貨取引)
最大利益:140.00ドル(1万通貨取引)
最大損失:-169.86ドル(1万通貨取引)
勝率:81.09%

 

 

2009年1月1日~2011年12月31日

BandCross3 EURUSDV6バックテスト結果2009年1月1日-2011年12月31日

バックテスト期間:3年
バックテスト時スプレッド:1.5Pips
プロフィットファクター:0.93
損益合計:-998.74ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:3439.23ドル(1万通貨取引)
総取引回数:573回
平均利益:29.59ドル(1万通貨取引)
平均損失:-115.21ドル(1万通貨取引)
最大利益:112.50ドル(1万通貨取引)
最大損失:-181.13ドル(1万通貨取引)
勝率:78.36%

 

 

2006年1月1日~2008年12月31日

BandCross3 EURUSDV6バックテスト結果2006年1月1日-2008年12月31日バックテスト期間:3年
バックテスト時スプレッド:1.5Pips
プロフィットファクター:0.95
損益合計:-448.43ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:3125.40ドル(1万通貨取引)
総取引回数:430回
平均利益:29.78ドル(1万通貨取引)
平均損失:-87.50ドル(1万通貨取引)
最大利益:138.50ドル(1万通貨取引)
最大損失:-180.80ドル(1万通貨取引)
勝率:73.72%

 

 

BandCross3 V6バージョンアップまとめ

これだけを見ると直近3年にだけ合わせたカーブフィッティングしただけのように見えます。

しかし2013年10月からのフォワード実績は抜群で、カーブフィッティングだけのものであればフォワードテストで直ぐにガタガタに崩れる事が多く、そうはなってません。

フォワード結果が示す通り、相場に合えば神がかり的な取引を行い、相場に合わなくなったら-3500Pips以上のドローダウンは想定されガタガタに崩れることもあると言うことです。

今回のバージョンアップはフィルタの追加や取引時間短縮でエントリーを抑制する対策になっており、とにかく緊急でのバージョンアップとの事です。

引き続き見直しを進めるとの事でせめて2009年ぐらいからの7年ぐらいの値動きを考慮してもらえればありがたく、期待したいところです。

 

 

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