またまたドル円仲値の値動きを利用したEAです。
ドル円仲値の普遍的な値動きを捉えるEAで「gotobi」「owl blizzard USDJPY」に引き続き、少しでもロジック分散を目的とし「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」を評価検証しました。
3つ合わせても最大ドローダウンの拡大は大きくなく良い感じですよ！
更新：修正版「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」のバックテスト結果を追加しました。
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」の特徴、毎日仲値トレード！
トレードスタイル：仲値デイトレード
通貨ペア：USDJPY
使用時間足：5分足
最大ポジション数：1本
両建て：なし
口座限定：あり
MM機能：あり
トレード頻度：平均月22回程度
最大テイクプロフィット：100Pips
最大ストップロス：100Pips
価格：GEMFOREXにて無料で使用可能
有料版：16,000円 Tokyo Fixing USDJPY je
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」は、ドル円特有の仲値への値動きを利用したEAです。
仲値とは、その日の企業が外国為替取引をする際の基準となるレートのことで、9時55分に発表されます。
企業はドル決済する為の資金を調達する目的で、9時55分までにドルが上昇する傾向があると言われており、特に五十日や金曜日はその傾向が強いとされてます。
既にご紹介済みの「gotobi」「owl blizzard USDJPY」も同様に仲値の値動きを利用したEAで、「gotobi」は昨年8月から稼動しており確かな実績を残しており、だからと言って「gotobi」の取引数量を2倍、3倍にすると想定最大ドローダウンも2倍、3倍って事になります。
そこでいつもの戦略で少しずつ違うパターンのEAを並走させます。
利益は3倍、最大ドローダウンは1.5倍以下を期待して
そこで3つのEAを簡単に説明します。
「gotobi」 「gotobi」の記事はコチラ
ゴトー日の5日、10日、15日、20日、25日、30日の午前0時買いでエントリーし、仲値が決まる9時55分に決済と、ちょー単純ロジックです。
しかし3つの中で一番プロフィットファクターが高い！
プラスコチラの記事に記載している売りのパターンも並走させてます。
売りは9時55分に売りでエントリー、15時決済と、こちらも単純です。
たったこれだけのロジックとも言えない単純取引で、長期に渡り安定してプラスなのは、五十日の仲値に絡む普遍的な値動きが存在すると言う事でしょう。
また、3つの中で取引時間はかなり長く、平均利益は大きく、取引回数は少なめです。
「owl blizzard USDJPY」 「owl blizzard USDJPY」の記事はコチラ
2月から稼動し始めたばかりです。
コイツはエントリー時間、イグジット時間は固定ではなく、仲値向けて条件が揃えば買いエントリー、仲値で売りでエントリーします。
そして決済もほぼロジックで決済します。
平均利益は1番小さく、仲値の値動きを利用したスキャルピングってところです。
最後に「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」
コイツもエントリー時間、イグジット時間は固定ではなく、仲値向けてRSI指標を用いてエントリを判断しロング、決済もRSI指標による決済もしくは仲値で決済します。
そして仲値で売りでエントリーし、RSI指標にて判断し決済します。
こちらはほぼ毎日取引しますので、取引回数が倍程を多く、平均利益も12Pips程度で程よく、純益が群を抜いてます。
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」長期バックテスト結果は良い感じ！
バックテスト期間：17年2ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.9Pips
プロフィットファクター：1.59
損益合計：12082.92ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：637.80ドル（1万通貨取引）
総取引回数：4528回
平均利益：11.88ドル（1万通貨取引）
平均損失：-11.61ドル（1万通貨取引）
最大利益：127.63ドル（1万通貨取引）
最大損失：-123.56ドル（1万通貨取引）
勝率：60.80％
10年間リスクリターン率：11倍
2008年まではヨコヨコで停滞してますが、2009年以降は綺麗な右肩上がり好感です。
プロフィットファクターは1.59と「gotobi」より低いですが、こちらはゲムフォレックスでの稼動が前提なので、バックテスト時のスプレッドは1.9Pipsと大きめで実施してます。
対する「gotobi」は、OANDA Japanでの稼動が前提なので、バックテスト時のスプレッドは0.8Pipsと1.1Pipsの差があるので、この部分を考慮するとなかなか頑張ってると思います。
何よりも圧巻の取引回数で損益合計が12082.92ドル（1万通貨取引）とブッチギリです。
取引回数を上げると取引精度を保つのが難しくなり、プロフィットファクターが低下傾向となりますが、バックテスト時のスプレッド1.9Pipsも考慮するとなかなかの性能ですね！
この高い損益合計で10年間リスクリターン率もトップの11倍となりました。
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」年別月別成績
パーフェクトとは行かず、2007、2008年は何れもマイナス年となってます。
そもそも勝率60.8%と、勝率が高いEAではありませんので、月間ベースでもマイナス月もそこそこ有ります。
しかし取引回数の多さと平均利益の大きさで、最大ポジポジション1本で年間1000ドル（1万通貨取引）を超える年が4年と、年間の平均利益はかなり大きめですね！
修正版「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」のバックテスト結果を追加しました。
バックテスト期間：17年2ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.9Pips
プロフィットファクター：1.59
損益合計：12414.02ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：479.32ドル（1万通貨取引）
総取引回数：4514回
平均利益：11.71ドル（1万通貨取引）
平均損失：-12.50ドル（1万通貨取引）
最大利益：127.63ドル（1万通貨取引）
最大損失：-123.56ドル（1万通貨取引）
勝率：62.98％
10年間リスクリターン率：15.1倍
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」からの変更点は以下です。
・パラメータでLogic_Typeで変更が可能となりました。
・パラメータの追加：Keep_Position_5min：ポジションの最低5分間保持設定
・パラメータの追加：Weekend_Entry：週末クローズ前のエントリー設定
・定刻の決済時間にスプレッド拡大などでポジションを決済できなかった場合に、その後スプレッドが戻った時にポジションを決済するロジックに変更（旧verでは定刻の1分間を逃すと決済されない場合がありました。）
・ポジション保有中のMT4再起動後に決済されない現象の改善
基本的にデフォルトパラメータで使用した場合、プロフィットファクターは全く同じ数値となりました。
損益合計もほぼ変わらず、最大ドローダウンが低下した為、10年間リスクリターン率は大きく向上してます。
それよりも寧ろ、ポジションが決済されない場合がある点が改善されている為、本稼動はこちらに変更しました。
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」と同じ仲値トレードEAの「gotobi」「owl blizzard USDJPY」を同時に稼動させた場合の合成成績。最大ドローダウンの合計は許容範囲か？
そもそも「gotobi」と「owl blizzard USDJPY」を稼動しており、更に 「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」を検証するのは、仲値トレードEAでのロジック分散を狙っての事ですが、これで同時稼動してやられる時も同じなら意味がありません。
最大ドローダウンが、足しただけにならないか、その合計よりどの程度抑えられるかチェックする為に、全て1万通貨単利でバックテスト結果を合成して見ました。
①gotobi 買いパラメータ 最大ドローダウン 592.55ドル
②gotobi 売りパラメータ 最大ドローダウン 423.30ドル
③owl blizzard USDJPY 最大ドローダウン 541.85ドル
④Tokyo Fixing USDJPY Extra gf 最大ドローダウン 637.80ドル
上記4つを1万通貨単利取引で合成しました。
バックテスト期間：17年2ヶ月
プロフィットファクター：1.54
損益合計：28.167.8ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：948.74ドル（1万通貨取引）
総取引回数：9,491回
平均利益：13.47ドル（1万通貨取引）
平均損失：-14.98ドル（1万通貨取引）
最大利益：329.73ドル（1万通貨取引）
最大損失：-256.91ドル（1万通貨取引）
勝率：63.07％
10年間リスクリターン率：17.3倍
損益合計は、4つのEAの合計で跳ね上がり28.167.8ドル！
2007年は相変わらずマイナスですが、年間ベースでも大きく改善しました。
対する最大ドローダウンは、一番大きかった「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」の637.80ドルに対し、4つの合成の最大ドローダウンは948.74ドルと1.48倍に抑えられました。
その結果10年間リスクリターンは、17.3倍までアップ！
なかなか良い感じですね！
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf」フォワード状況も良い感じ！
上記はGEMFOREXのフォワード状況です。
2022年2月21日から4月1日までと期間は、まだまだ短いですがここまで絶好調です。
プロフィットファクター2.96！
仲値EAの良い所は、バックテストもデモフォワードもリアルフォワードも取引結果が、ほぼ一致する事です。
既にリアル口座でテスト稼動してますが、GEMFOREXのデモフォワードと、ほぼ完全一致です。
ここずっとGEMFOREXでのEA人気ランキングで、1位に張り付いているのも納得です。
「Tokyo Fixing USDJPY Extra gf2」は、GEMFOREXMT4口座で無料で使えます。
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