前回「gotobi」の買いのノーマルパラメータを検証し、巷で言われている様に五十日は9時55分の仲値に向けドル高円安方向傾向にある事が確認出来ました。
ならば上がったモノは下がるだろうという事で、「gotobi」を使って売りの方も検証して見ました。
「gotobi」の特徴、五十日の指定時刻に取引を行うEA
トレードスタイル：デイトレード・スキャルピング
通貨ペア：USDJPY
使用時間足：どの時間足でもOK
最大ポジション数：1本
両建て：なし
口座限定：あり（後からの口座変更は何度でも可能）
MM機能：あり
トレード頻度：5回/月 程度
最大テイクプロフィット：指定可能
最大ストップロス：指定可能
価格：14,800円（税込）
このEAの詳細は下記記事もご覧になって下さい。
「gotobi」レビュー 五十日の仲値ドル高円安説は本当なのか？
「gotobi」ノーマルパラメータでは、五十日の日本時間0時に買いでエントリー、そして金融機関の仲値が決まる9時55分決済と単純なロジックです。
その結果はプロフィットファクター1.88の綺麗な右肩上がりでした。
五十日は輸入企業のドルの実需に伴って、その日の金融機関での取引価格が決まる仲値に向かってドル高円安方向なのは、間違いない事実でした。
ならば上がったモノは下がるはず？
それが短時間でなのか、長時間なのか、自動売買に適した値動きなのか？
「gotobi」を使ってオプティマイズして見ました。
「gotobi」EAパラメータ、及びオプティマイズした結果！
EAパラメータの説明
注文種別
買いだけでなく売りも設定可能です。今回売りで使えるかを検証しました。
ロット数：取引数量
1ロットとあたりの口座残高：可変ロット時の基準となる値
最大ロット：可変ロット時の最大取引数量
利確幅（単位：pips）：TPも設定可能です。
損切幅（単位：pips）：SLも設定可能です。
取引開始時刻（時）（分） 取引終了時刻（時）（分）
デフォルトの午前0時エントリーの9時55分決済以外に、指定の時間にエントリー、イグジットを決める事も可能です。日本時間で設定します。
金曜日のみ取引を行う
五十日の金曜日特にドル高円安傾向が強いと言われてます。買いでのバックテスト結果はプロフィットファクター2を超えてきます。同一口座でマジックナンバーを変えて、デフォルト設定とは別に50％ぐらいのロットで並走も良いかも！
昨日もゴトー日だった場合は取引を行わない ：trueでも滅多にないので影響は限定的でした。
取引開始時刻の後も取引を開始する
月曜日が五十日だった場合、9時にエントリーするかどうかですの設定です。
EAパラメータのデフォルトはしないですが、公式ページフォワードは、するになっているようです。
導き出した売りのパラメータはこれ！
日本時間9時55分に売りでエントリー
そして15時にクローズです。
ちなみにテストした12時～20時の、どの時間にクローズしてもプロフィットファクターは1以上で仲値以降はドル円は下落傾向なのが明白でした。
また、ロスカットはトータル損益、プロフィットファクターが若干悪くなる位置が200Pipsで、念の為の設定です。
ちなみにオプチはゴリゴリにはせず、軽くやった程度です。
そしてこれらのバックテスト結果は次です。
「gotobi」仲値からの売りでのバックテスト結果
バックテスト期間：16年6ヶ月
バックテスト時スプレッド：0.5Pips
プロフィットファクター：1.76
損益合計：5482.09ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：333.70ドル（1万通貨取引）
総取引回数：1157回
平均利益：18.36ドル（1万通貨取引）
平均損失：-15.60ドル（1万通貨取引）
最大利益：326.63ドル（1万通貨取引）
最大損失：-235.34ドル（1万通貨取引）
勝率：59.90％
10年間リスクリターン率：9.9倍
このEAはバックテストに異様に長時間かかる為、EAロジックは指定時刻にエントリーイグジットなので「始値のみ（バーの始めしか動かないEA向け）」でバックテストしてます。
結果は、全ティックと全く変わりません。
買いのプロフィットファクターが1.88に対し、売りも1.76と高い数値を記録しました。
損益曲線も綺麗な右肩上がりで、五十日の仲値以降のドル円は下落傾向なのが見て取れます。
また、買いの場合と同様に、平均利益損失、最大利益損失が損小利大となってるのが凄い！
また、最大ドローダウンが買いより低い為、10年間リスクリターン率は、買いを上回る9.9倍となりました。
ちなみに下記は年別月別損益です。
年間単位でのマイナス年はなく、こちらも良好な結果です。
買いのノーマルパラメータも良いですが、売りの方も十分使えそうですね！
それでは次に両方同時に使った場合にどうなるかを見て見ました。
「gotobi」売り、買いバックテストの合成結果
下記は「gotobi」の買いと売りのを同時使用した場合を想定し、バックテストを合成した結果です。
五十日の仲値に向かって上昇しなかった日は、仲値以降の下落も期待出来ないのではと考え、ダブルで負けが想定され、その場合の最大ドローダウンがどの程度になるのかの確認です。
バックテスト期間：16年6ヶ月
バックテスト時スプレッド：0.5Pips
プロフィットファクター：1.82
損益合計：13063.63ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：621.64ドル（1万通貨取引）
総取引回数：2166回
平均利益：21.99ドル（1万通貨取引）
平均損失：-18.63ドル（1万通貨取引）
最大利益：326.63ドル（1万通貨取引）
最大損失：-235.34ドル（1万通貨取引）
勝率：60.71％
10年間リスクリターン率：12.7倍
心配はご無用でした。
買い：最大ドローダウン：591.26ドル（1万通貨取引）
売り：最大ドローダウン：333.70ドル（1万通貨取引）
に対し
売り買い合計：最大ドローダウン：621.64ドル（1万通貨取引）
買いの最大ドローダウンに対し、わずか30.38ドルアップに留まりました。
その結果合計損益の伸びに対し、最大ドローダウンの増加は少なく、10年間リスクリターン率が更に12.7倍まで向上しました。
年別月別損益もマイナス月は無し！
どうやら「gotobi」は買いだけでなく、売りも同時稼動するのも良さそうですね！
1つのEAで2度美味しい！
同一口座番号ならマジックナンバーを変えれば1ライセンスで売り買い同時に稼動出来ますよ！
買い9時55分クローズの、売りエントリー9時55分エントリーならオーダーが被さるので、同一口座番号でMT4を2つに別けるか、売りのエントリーを9時56分にするなら、1つのMT4で同時稼動も可能です。
またこのEAの最大の利点は、他のEAとは全く異なるロジックで唯一無二な点です。
よってポートフォリオ効果に期待大です。
