MT4用EA「gotobi」を入手しましたので評価、検証しました。
今日は五十日（ゴトー日）だから車が混んでるよ、とか、今日は五十日だから銀行の窓口凄く混んでるよ、なんて聞く事ありますよね！
為替においても、5日、10日、15日、20日、25日、30日のいわゆる五十日は、輸入企業において決済の為のドルの実需が高まる為、ドル高円安になる傾向と言われてます。
本当にそうなのか？
EA「gotobi」で検証します！
「gotobi」の特徴、五十日の指定時刻に狙い撃ち！
トレードスタイル：デイトレード・スキャルピング
通貨ペア：USDJPY
使用時間足：どの時間足でもOK
最大ポジション数：1本
両建て：なし
口座限定：あり（後からの口座変更は何度でも可能）
MM機能：あり
トレード頻度：5回/月 程度
最大テイクプロフィット：指定可能
最大ストップロス：指定可能
価格：14,800円（税込）
「gotobi」は、五十日の日本時間午前0時0分に、買いでエントリーし、仲値が決まる9時55分に決済するEAです。
五十日とは、5日、10日、15日、20日、25日、30日に締日、支払日を指定する企業が多く、営業、集金、決済等で車が込み、金融機関も混むのが一般的です。
特に25日や月末は顕著です。
一方外国為替では仲値トレードといわれる戦略があり、仲値とは、金融機関が外国為替取引をする際の基準となるその日のレートのことで、三菱UFJ銀行が、毎朝9時55分の為替レートを基準に決定します。
輸入企業はドルの仲値で決済を行う為、決済の多い五十日にドルの実需が高まり、仲値に向けてドル高円安傾向になると言われてます。
仲値トレードは、その値動きの特性を狙ったトレードで、EA「gotobi」はそれを自動化出来る自動売買ツールとなります。
「gotobi」EAパラメータ
上記は「gotobi」のEAパラメータです。
仲値トレードに興味がある方向けに、何が設定出来るのか見てみましょう。
因みに上記はデフォルトの設定で取引内容は下記です。
・五十日の日本時間午前0時に買いでエントリー、9時55分に売りで決済
・五十日が休日の場合その前日に取引を行う。
こんなに単純なロジックで本当に勝機はあるのかな？
EAパラメータ（変更可能な点）
注文種別
買いだけでなく売りも設定可能です。2つのEAで一方は買い、一方は9時55分から売りでエントリーする戦略も可能です。
ロット数：取引数量
1ロットとあたりの口座残高：可変ロット時の基準となる値
最大ロット：可変ロット時の最大取引数量
利確幅（単位：pips）：TPも設定可能です。
損切幅（単位：pips）：SLも設定可能です。
取引開始時刻（時）（分） 取引終了時刻（時）（分）
デフォルトの午前0時エントリーの9時55分決済以外に、指定の時間にエントリー、イグジットを決める事も可能です。日本時間で設定します。
金曜日のみ取引を行う
五十日の金曜日特にドル高円安傾向が強いと言われてます。同一口座でマジックナンバーを変えて、デフォルト設定とは別に50％ぐらいのロットで並走も良いかも！
昨日もゴトー日だった場合は取引を行わない ：滅多にないので影響は限定的
取引開始時刻の後も取引を開始する
月曜日が五十日だった場合、9時にエントリーするかどうかですの設定です。
EAパラメータのデフォルトはしないですが、公式ページフォワードは、するになっているようです。
「gotobi」バックテスト結果、五十日仲値の優位性は？
バックテスト期間：16年6ヶ月
バックテスト時スプレッド：0.5Pips
プロフィットファクター：1.88
損益合計：7579.53ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：591.26ドル（1万通貨取引）
総取引回数：1009回
平均利益：25.87ドル（1万通貨取引）
平均損失：-22.49ドル（1万通貨取引）
最大利益：311.70ドル（1万通貨取引）
最大損失：-174.86ドル（1万通貨取引）
勝率：62.04％
10年間リスクリターン率：7.7倍
以外にも損小利大なのが判明
まずは、バックテスト時スプレッドは、ドル円最強MT4口座OANDA証券東京サーバーコースでのスプレッド0.3銭での稼動を想定して0.5銭で実施しました。
エントリー、イグジット時間ともにOANDAならドル円スプレッド0.3銭に張り付いている時間帯です。
そしてバックテスト時のモデルは「全ティック」では、とてつもない時間がかかる事が判明、よって「始値のみ」を使用してます。
ちなみにエントリーは午前0時0分、イグジットは9時55分固定なのでどちらでもバックテスト結果が変わらない事は確認済みです。
固定時間エントリーイグジットなのでモデリング品質もなにもありません。
EAパラメータは、1ヵ所デフォルトより変更しました。
やっぱり10時間の長時間のトレードでSLの設定がないのはリスクが高いと判断し、300Pipsで設定しました。
ところでそんな単純なトレードに優位性はあるのでしょうか？
結果、優位性十分にありました。
勝率は62％で、そんなに高くありませんが、驚く事に損小利大なのです！
平均利益：25.87ドル（1万通貨取引）に対し平均損失：-22.49ドル（1万通貨取引）
最大利益：311.70ドル（1万通貨取引）最大損失：-174.86ドル（1万通貨取引）
よって勝率62％でもプロフィットファクターは優秀な1.88をマーク！
過去にミラートレーダーで「QuickShift」と言う優秀な損小利大ロジックがありましたが、それ以外で損小利大で良いのは見た事がない
そんなに難し事を、決まった時間にエントリー、イグジットを行う単純ロジックで実現するとは面白い！
「gotobi」年別月別損益
残念ながら2017年はマイナスで、年単位損益はパーフェクトとはなりませんでした。
5ヶ月連続マイナス月もあり、実際本稼動中に不調期に遭遇した場合に一喜一憂せず受け入れる事が必要となります。
年単位のバランスとしては、特定の年代数年に大きな利益の集中は少なく比較的安定した結果ではないでしょうか
自動売買は1EAの好不調に一喜一憂せず、それすらも感じない全体でカバーするポートフォリオの構築が重要です。
そう言った意味でも「gotobi」は、全く他のEAとロジックが被らないのが利点です。
「gotobi」フォワード状況はEA発売後も好調？
上記は「gotobi」公式ページのリアルタイムフォワード状況です。
今日このページに来られた時点での結果は上記ですがどうなってるのかな？
2021年3月15日から取引開始で、管理人がこの記事を書いた7月末時点では絶好調で、プロフィットファクターは3.59と脅威的です。
五十日の仲値が決まる9時55分に向けて、ドル円が実需で上昇すると言うのは、各方面で語られており、今回「gotobi」で単純に午前0時に買い、9時55分に売る事を16年繰り返しても安定してプラスになる事がわかりました。
過去のバックテストとフォード状況より、今後の結果に期待したいところです。
五十日の仲値取引ですが、「gotobi」を使って、売りの戦力や、取引時間帯の違いによる優位性等もバックテストで簡単に調べられますので、複数の取引パターンを並走させるのも面白いです。
また、良いパターンがあればブログで報告させていただきます。
good luck！
