ジャッキー・ボリンジャーの評価・検証を行いました。
7月のシロクマファミリーのドローダウンは結構きました。
WhiteBearV1EX、White Bear V1 Apex2、Forex White BearV2、White Bear v1.01 Apex Multi、Forex Raccoをそれぞれ1万通貨稼動＋他の良く似た複数のEAのドローダウンも含めキツイ一発を食らいました。
全てはEURUSDスキャルピングに偏っているのが原因です。
早急に通貨ペア、ロジック分散の必要があり、通貨ペアがUSDJPYのジャッキー・ボリンジャーがなかなか良いので稼動開始しました。
ジャッキー・ボリンジャーの特徴
トレードスタイル：デイトレード・スキャルピング
通貨ペア：USDJPY、EURUSD
使用時間足：5分足
最大ポジション数：1
口座限定：あり（後からの変更は何度でも可能）
MM機能：有り
トレード頻度：週6回程度
価格：￥39,800（税込）
名前の通り、ボリンジャーバンドを使い、過去12時間のトレンドに沿って、過去6時間の売られ過ぎ、買われ過ぎを確認し、過去2時間のタイミングより逆張りにてエントリーするようです。
午前中は不得意のようで午後からの時間帯にて取引が行われます。
最大ポジションは1本でナンピンは行わず低リスクな仕様となってます。
ジャッキー・ボリンジャーのポジション取り
過去12時間のトレンド方向の押し目に指値を入れて行き、ポジションを取って行くタイプです。
指値は値動きにより変動して行きます。
バックテストからも平均損益は15Pipsとスキャルピングの域を超えて、ミラートレーダーで強いコツコツ型Taiyoのナンピン無しの様なタイプでしょうか。
「ジャッキー・ボリンジャー」バックテストでドル円は極めて低ドローダウン
USDJPY2005年1月～2015年7月
バックテスト期間：10年7ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.0Pips
プロフィットファクター：1.43
損益合計：7610.94ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：479.81ドル（1万通貨取引）
総取引回数：2385回
平均利益：15.72ドル（1万通貨取引）
平均損失：-23.04ドル（1万通貨取引）
最大利益：140.66ドル（1万通貨取引）
最大損失：-128.65ドル（1万通貨取引）
勝率：67.67％
EURUSD2005年1月～2015年7月
バックテスト期間：10年7ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.0Pips
プロフィットファクター：1.17
損益合計：4562.27ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：1025.14ドル（1万通貨取引）
総取引回数：2483回
平均利益：19.39ドル（1万通貨取引）
平均損失：-33.50ドル（1万通貨取引）
最大利益：161.92ドル（1万通貨取引）
最大損失：-100.90ドル（1万通貨取引）
勝率：66.81％
ナンピンタイプでもない為、レバレッジが25倍でも資金効率が悪くなりにくく、USDJPY0.4～0.7Pipsとスプレッドの狭い外為ファイネストでの運用を想定し1.0Pipsでバックテストを行ってます。
USDJPY、EURUSD共に見事な右肩上がりです。
プロフィットファクターはさほど高くありませんが、10年以上のバックテストでUSDJPYは最大ドローダウンを479ドルに抑えており極めて低ドローダウンであり、プロフィットファクター1.43と十分な性能です。よってこちらは稼動を開始しました。
対しEURUSDは損益曲線は悪くないのですが、プロフィットファクター1.17で10年間獲得損益4562ドルに対し最大ドローダウン1025ドルとめたろうの運用基準には達しない為、今回稼動を見送りたいと思います。
「ジャッキー・ボリンジャー」フォワード実績
フォワード実績も1年以上あり、実相場でも十分通用する事が伺えます。
この間の収益は運用ロット5万通貨に対し332600円、最大ドローダウン150750円で10年間のバックテストより若干劣る程度で許容範囲です。
2015年1月～5月までは調子を落としており、ある程度長期トレンドの発生が必要のようです。
しかし調子を崩しても、大きく崩れる事はなく、ドローダウンは低くなってます。
下記はfx-onのリアルフォワードテスト実績です。
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