「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」ですが、2019年1月にブログで紹介して以来1年半以上経過しました。
現在もめたろうのポートフォリオに生き残ってます。
EAは長期間ずっと使えるEAと、全く使えないEAの2つに1つです。
前回記事はVer.1とVer2の記事なので、あらためて現在ずっと稼動中のVer.3とVer.4を評価、検証しました。
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」の特徴
トレードスタイル：24時間スキャルピング
通貨ペア：USD/JPY
使用時間足：5分足
最大ポジション数：2本 片側最大1本
両建て：あり
口座限定：あり（後からの変更は何度でも可能）
MM機能：あり
トレード頻度：12回/月平均
最大テイクプロフィット：V4は28Pips、V3は81Pips？
最大ストップロス：V4は117Pips、V3はV4より若干低い？
価格：￥17,800-（税込）
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」の特徴は順張りでも逆張りでもない所で、それを決めてEAの取引ロジックを作成するのが一般的ですが、その様な概念を持たないのが特徴とのことです。
また通常のEAなら取引回数が多くなるボラティリティが高い相場は、リスクが高いと判断してエントリーしないのも特徴です。
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」は、バージョンが1～4まであり、発売当初頻繁にバージョンアップがありましたが、2019年8月を最後に現バージョンとなってます。
そのバージョンアップですが、その都度TP、SLが大きく変更されたり、エントリータイミングも多少異なり、イグジットは大きく異なったり、全バージョンかなり異なると言えます。
因みにV3のTPは81Pipsに対しV4のTPは28Pipsと全く異なります。
よってバージョンにより、得意、不得意な値動きがあると言う事です。
過去のバックテストでは、もちろん最終バージョン良いに決まってます。
しかしながらV4が出た時に、悪くないV3を捨てるのも勿体ないのと、パラメータの異なる2つでリスク分散も兼ねV3とV4同時稼動を行う事にしました。
因みに、現在購入しても、EA作者の令和のだぶるいーさんに連絡すれば、旧バージョンも貰えるようですよ。
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」バックテスト結果
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 V3」
バックテスト期間：15年7ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.0Pips
プロフィットファクター：1.49
損益合計：6022.21ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：461.56ドル（1万通貨取引）
総取引回数：2310回
平均利益：10.69ドル（1万通貨取引）
平均損失：-20.54ドル（1万通貨取引）
最大利益：80.97ドル（1万通貨取引）
最大損失：-115.88ドル（1万通貨取引）
勝率：74.11％
10年間リスクリターン率：8.38倍
年別月別成績
バックテストは2005年から15年以上、バックテスト時スプレッドは、外為ファイネスト等の国内MT4会社での使用を前提に1.0Pipsで実施しました。
プロフィットファクターは1.49と別段良くありませんが、損益曲線は大きな落ち込みもなく右肩上がりで好感が持てます。
10年間リスクリターン率は10倍以上欲しいところですが、ギリギリ何とか使えるかなとのレベルです。
年別成績は2005年のみマイナスとなってますが、何よりもEA公開後のカーブフィッティング出来ない期間の2019年、2020年がプラスで推移しており、リアル相場でも通用するロジックである事が伺え、こればっかりは実際、時が経って見ないとわからない部分であり喜ばしい限りです。
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 V4」
バックテスト期間：15年7ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.0Pips
プロフィットファクター：1.75
損益合計：7007.97ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：331.28ドル（1万通貨取引）
総取引回数：2047回
平均利益：10.36ドル（1万通貨取引）
平均損失：-19.83ドル（1万通貨取引）
最大利益：35.74ドル（1万通貨取引）
最大損失：-130.86ドル（1万通貨取引）
勝率：77.04％
10年間リスクリターン率：13.58倍
年別月別成績
バックテスト結果はプロフィットファクター、損益、最大ドローダウンと完全にV3を上回ります。
10年リスクリターン率もV3の8.38に対しV4は13.58まで跳ね上がります。
しかしながら、このV4は2019年の8月に公開されてますが、9月に早速大きな負けが入り年間成績でマイナスとなりました。
更には2020年の成績もV3の約半分の損益となっており負けてます。
V4はカーブフィッティングが強いのか？、リアル相場にはV3の方が強いのか、ここ2年間の値動きが偶々合わなかったのか、あと数年経ってみないとわかりません。
年間損益のV3、V4の比較
上記は年間損益のV3とV4との比較ですが、まずこのEAは同じEAなのに、かなり得意不得意の値動きが異なりそうです。
それと意外な事に、15年間で9年間はV3の方が損益が上回ってます。
特に2015年以降はV3が圧勝です。
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」V3とV4の相関性
上記バックテスト結果より、同じEAにもかかわらずV3とV4では得意、不得意の値動きがある程度異なる事が想定され、相関性の強さを見てみました。
やはり同じEAなので、V3、V4の同時稼動は、ドローダウンが重なりリスクも2倍になるのかどうなのかが見たい為です。
V3とV4のバックテスト合成結果
バックテスト期間：15年7ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.0Pips
プロフィットファクター：1.6
損益合計：13030.39ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：357.01ドル（1万通貨取引）
総取引回数：4357回
平均利益：10.64ドル（1万通貨取引）
平均損失：-19.61ドル（1万通貨取引）
最大利益：80.97ドル（1万通貨取引）
最大損失：-130.86ドル（1万通貨取引）
勝率：77.71％
10年間リスクリターン率：23.42倍
ここでの注目点は損益は倍増し＄13030.39となったのに対し、最大ドローダウンがV3の461.56ドルとV4の331.28ドルを足した792.84ドルとはならず、V3を単体で稼動させるよりも更に低い357.01ドルに留まった点です。
よって10年間リスクリターン率は23.42倍に跳ね上がりました。
従いましてどちらかを2万通貨で稼動するなら、V3、V4をそれぞれ1万通貨ずつ稼動した方が遥かにリスクが低くなります。
ちなみに口座しばりのあるEAでも同一口座でマジックナンバーを変えれば2つでも3つでも同時稼動が可能です。
その場合MT4は、注文処理が1つずつしか処理出来ないので、特に同じEAのバージョン違いや、パラメータを変えて稼動させる場合は、特にエントリーは重なりがちなので、面倒でもMT4は複数に分けて下さい。
年別損益もマイナス年がなくなった！
年別損益もV3単体では2005年、V4は2006年と2019年はマイナス年でしたが、組み合わせる事により補完しマイナス年がなくなりました。
これまでV3とV4同時稼動にあたり最大ドローダウンは当然重なるだろう予測より、V3とV4足した稼動ロットで最大ドローダウン及びリスクを考えてましたが、これまでのテスト結果より倍とは言わずとも1.5倍くらいの稼動ロットなら許容範囲ですね。
早速取引ロットを上げてみました。
まだまだリアル相場で1年半の実績なので先はわかりませんが、3年くらいリアル相場でプラスで推移してくれればかなり信頼おけるかな！
そうなれば長期に使えるEAに認定しても良いと思います。
もう1年半のんびり見守ってやりたいと思います。
現在販売しているのはV4ですが、EA作者の令和のだぶるいーさんに言えば旧バージョンももらえるようです。
旧バージョンも欲しい方は、公式ページの掲示板に書いておられますので確認して下さい。
