「GZ_RSI_multi_M5」レビュー 気になるEAを検証!

平均利益、最大利益が共に大きいデイトレEA「GZ_RSI_multi_M5」を評価、検証しました。
MT4とMT5のどちらにも対応してます。

5通貨ペア対応のデイトレEAで、既に2年以上リアルフォワードで実績あり、EA公開後の2年間の成績も含めどうだったのか?

「GZ_RSI_multi_M5」レビュー

 

 

「GZ_RSI_multi_M5」の特徴

トレードスタイル:デイトレード
通貨ペア:USDJPY・GBPJPY・EURJPY・EURUSD・GBPUSD 
使用時間足:5分足
最大ポジション数:1通貨1本
両建て:なし
口座限定:あり(後からの口座変更は何度でも可能)
MM機能:あり
トレード頻度:45回/月 程度
最大テイクプロフィット:180Pips(通貨ペアにより異なる)
最大ストップロス:120Pips (通貨ペアにより異なる)
価格:24,800円(税込)

「GZ_RSI_multi_M5」MT4版EA公式ページ

「GZ_RSI_multi_M5」MT5版EA公式ページ

「RSI」「エンベロープ」「チャートパターン」を利用したデイトレード性が高いEAで、最大ポジションは1本、5通貨ペアに対応することによりポートフォリオ性を持たせてます。

既に世に送り出されてから2年以上経過しておりますが、その間のフォワード成績も上々で今後も期待大です。

以下はEA公式ページのEA作者さんの説明の抜粋です。

■EA対応業者について
GMT_Offset値が GMT+2 , GMT+3 の業者になります。

■投資コンセプトおよび特徴
「RSI」「エンベロープ」「チャートパターン」を利用した逆張り型EAであり、短時間足でエントリー、決済をするデイトレード性が高いシステムです。(まれに数日ポジションを保有します)
・最大ポジション数を1としているため、リスク管理がし易いです。
・ナンピン、マーチンゲールなどのリスクの高い手法は使っていません。
・複数通貨ペアのポートフォリオを組むことにより、利益の最大化および最大ドローダウンの低下を行っています。
・短期で爆発的に利益を得るEAではなく、長期(1年単位など)での運用を目的としたシステムとなります。
・週跨りのリスクを考慮し、週末決済機能を搭載しております。

■開発時のこだわり
・バックテストにTDS(Tick Data Suite)を使用しているため、通常のバックテスト  (疑似ティック)に比べ、よりリアルの相場に近い環境でも優位性があることを確認しています。
・東日本大震災、ギリシャ危機、チャイナショックなどの大きなイベントも乗り越えられるよう、バックテストは2008年から10年以上のデータを元にしました。
・FXをギャンブルではなく、株などと同様に資産運用の一部としてご採用頂けるよう、長期で安定して利益を上げられるようなEA設計としています。

 

 

EAパラメータ

「GZ_RSI_multi_M5」EAパラメータ

 

上記が「GZ_RSI_multi_M5」のEAパラメータですが、このタイプ好きです。

5通貨ペア分の設定が全て入っており、デフォルト設定で使う場合、「FixLots」の設定のみです。

通貨ペア毎のTP、SL値の設定やマジックナンバーも5通貨ペア分登録済みで、通貨ペア毎に変える必要がありません。

EAパラメータで変更できる項目は基本的なもののみです。

上記をパッと見て項目内容が分からない方は、EA公式ページに詳しく各項目の説明が記載されてますので確認願います。

 

 

「GZ_RSI_multi_M5」をTDSを使ってバックテストしました!

「GZ_RSI_multi_M5」のバックテストですが、EA公式ページのバックテストが「Tick Data Suite」を使用して行われており、当ブログで精度の低いFXDDのヒストリカルデータでバックテストをしても意味がないかなと思いまして、今回「Tick Data Suite」を導入しました。

ヒストリカルデータは、精度が高いと言われているDukascopy社のものを使用し、スプレッドは変動スプレッド、スリッページ有りの設定で、よりリアル相場に近いかたちでのバックテストが期待出来ます。

スプレッド値は、OANDA JapanでEA稼動を前提としており、OANDAはDukascopy社より全般狭いのでそのままのスプレッドで実施しました。

バックテスト期間ですが、GZ_RSI_multi_M5公式ページが、2008年1月1日~2020年8月30日の期間に対し、当ブログでは2005年1月1日~2022年11月30日まで行っており、2008年からって、それ以前を外したのは何故?と言う疑問と、2020年9月のEA発売以降のオプティマイズされてない期間、所謂カーブフィッティング出来ない期間の成績はどうなの?と言う部分も確認出来ます。

 

ユーロ円

1-GZ_RSI_multi_M5(ユーロ円)

 

バックテスト期間:17年11ヶ月
ヒストリカルデータ:Dukascopy社
バックテスト時スプレッド:Dukascopy社 変動スプレッド、スリページ有り
プロフィットファクター:1.41
利益:4166.16ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:450.64ドル(1万通貨取引)
総取引回数:1,599回
平均利益:13.40ドル(1万通貨取引)
平均損失:-19.47ドル(1万通貨取引)
最大利益:76.96ドル(1万通貨取引)
最大損失:-61.95ドル(1万通貨取引)
勝率:64.47%
10年間リスクリターン率:5.17倍

 

EURUSD

2-GZ_RSI_multi_M5(ユーロドル)

 

バックテスト期間:17年11ヶ月
ヒストリカルデータ:Dukascopy社
バックテスト時スプレッド:Dukascopy社 変動スプレッド、スリページ有り
プロフィットファクター:1.40
利益:7957.26ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:480.30ドル(1万通貨取引)
総取引回数:3,359回
平均利益:11.51ドル(1万通貨取引)
平均損失:-20.92ドル(1万通貨取引)
最大利益:99.80ドル(1万通貨取引)
最大損失:-103.20ドル(1万通貨取引)
勝率:71.81%
10年間リスクリターン率:9.25倍

 

英ポンド円

3-GZ_RSI_multi_M5(英ポンド円)

 

バックテスト期間:17年11ヶ月
ヒストリカルデータ:Dukascopy社
バックテスト時スプレッド:Dukascopy社 変動スプレッド、スリページ有り
プロフィットファクター:1.44
利益:9681.03ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:853.30ドル(1万通貨取引)
総取引回数:1,310回
平均利益:33.76ドル(1万通貨取引)
平均損失:-58.37ドル(1万通貨取引)
最大利益:135.37ドル(1万通貨取引)
最大損失:-102.31ドル(1万通貨取引)
勝率:71.37%
10年間リスクリターン率:6.33倍

 

GBPUSD

4-GZ_RSI_multi_M5(GBPUSD)

 

バックテスト期間:17年11ヶ月
ヒストリカルデータ:Dukascopy社
バックテスト時スプレッド:Dukascopy社 変動スプレッド、スリページ有り
プロフィットファクター:1.70
利益:8251.10ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:418.40ドル(1万通貨取引)
総取引回数:1,678回
平均利益:16.82ドル(1万通貨取引)
平均損失:-24.37ドル(1万通貨取引)
最大利益:101.50ドル(1万通貨取引)
最大損失:-104.30ドル(1万通貨取引)
勝率:71.10%
10年間リスクリターン率:11.02倍

 

米ドル円

5-GZ_RSI_multi_M5(USDJPY)

 

バックテスト期間:17年11ヶ月
ヒストリカルデータ:Dukascopy社
バックテスト時スプレッド:Dukascopy社 変動スプレッド、スリページ有り
プロフィットファクター:1.71
利益:6243.03ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:339.91ドル(1万通貨取引)
総取引回数:1,277回
平均利益:16.91ドル(1万通貨取引)
平均損失:-22.45ドル(1万通貨取引)
最大利益:109.78ドル(1万通貨取引)
最大損失:-134.17ドル(1万通貨取引)
勝率:69.46%
10年間リスクリターン率:10.28倍

 

以上が各通貨ペアのバックテスト結果です。

GZ_RSI_multi_M5公式ページのバックテスト期間にはない、2005~2007年と2020年9月~2022年11月までの期間を含めても、EA公式ページのバックテスト結果とほぼ同等の結果となり、ゴリゴリのカーブフィッティングから生成された結果ではない事が想像出来ます。

個々のEAのバックテスト結果は、驚くべき数値では無いものの、自然なPF値、綺麗な右肩上がりなのが好感です。

このような複数通貨対応EAは、5通貨合わせてどうなの?

と、このポートフォリオ部分が重要なので、次に5通貨ペアの合成結果をみてみましょう!

 

 

「GZ_RSI_multi_M5」5通貨ペアバックテスト合成結果!

GZ_RSI_multi_M5 5通貨ペアバックテスト合成結果!

 

バックテスト期間:17年11ヶ月
ヒストリカルデータ:Dukascopy社
バックテスト時スプレッド:Dukascopy社 変動スプレッド、スリページ有り
プロフィットファクター:1.5
利益:36298.57ドル(1万通貨取引)
最大ドローダウン:675.31ドル(1万通貨取引)
総取引回数:9,223回
平均利益:16.79ドル(1万通貨取引)
平均損失:-26.44ドル(1万通貨取引)
最大利益:135.37ドル(1万通貨取引)
最大損失:-134.17ドル(1万通貨取引)
勝率:70.27%
10年間リスクリターン率:30.0倍

「GZ_RSI_multi_M5」5通貨ペアの合成バックテスト結果は上記の通りとなりました。

2007年以前はわずかな上昇ですが、それ以降は綺麗な右肩上がりで、EA発売後の2020年9月以降も衰えてない所が好感です。

プロフィットファクターは1.5と差ほど高くありませんが、現実的な数値なのではないでしょうか

平均利益が16.79ドル(1万通貨固定)と比較的大きいのもポイントで、今回「Tick Data Suite」でスリッページ有りでバックテストして加味してますが、この平均利益が大きい程リアルトレード時にスリッページ負けの割合が少なくなり、バックテストとの差異が少なくなる傾向があります。

逆に平均利益が5ドル(1万通貨固定)以下のEAは、バックテストは抜群でもリアル相場では通用しない事が殆どです。

また、最大利益は135.37ドルと、取れる時はしっかり取りに行くあたりも、しっかりデイトレードしてます。

最後に10年間リスクリターン率は、複数通貨ペアでのポートフォリオ効果が効き30倍と高くドローダウンからの回復の早さも期待出来ます。

 

次に取引時間は下記となってます。

Portfolio_TradesByHourChart

日本時間の朝6時、所謂ロールオーバー前後は取引せず、それ以外のかなりの広い時間帯で取引します。特に日本時間18時~22時の取引頻度が高くなってます。
ポートフォリオが、朝スキャルEAに偏ってる方は特に分散効果が期待出来ます。
 
 

 

「GZ_RSI_multi_M5」年別月別成績!

「GZ_RSI_multi_M5」年別月別成績!

 

2005年以降、18年間、年単位で負け無しです。

更にEA発売後のオプティマイズしてない期間、所謂カーブフィッティングが出来ない期間の2020年9月以降の成績も良好です。

これらにより今後も期待しちゃいますね!

 

 

「GZ_RSI_multi_M5」リアルタイムデモフォワード

上記は「GZ_RSI_multi_M5」公式ページの外為ファイネストデモ口座でのリアルタイムフォワードです。

この記事を書いた2022年12月時点では、上下しながら右肩上がり、このページに訪れた方が見た時期はどうなってるのか?

バックテスト結果、2年間の実績も踏まえて今後に期待したいところです!

「GZ_RSI_multi_M5」MT4版EA公式ページ

「GZ_RSI_multi_M5」MT5版EA公式ページ

 

 

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GZ_RSI_multi_M5
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