メタトレーダーEA「MB-TradingSystem」の評価、検証を行いました。
ポートフォリオのロジック分散の為に、これまでもブレイクアウトタイプのEAをいくつも検証してきましたがなかなか使える物にありつけませんでした。
バックテストでは良くても、リアルフォワードではダメな物ばかりで・・・
特にブレイクアウト時の荒れた値動きの約定力、滑り等、リアル口座はバックテストやデモ口座でのフォワード通りには行きません。
「MB-TradingSystem」は果たして使い物になるのか？
MB-TradingSystemの特徴
トレードスタイル：ブレイクアウト
通貨ペア：AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDJPY
使用時間足：1時間足
最大ポジション数：2×5通貨ペア
両建て：あり（基本的にはなり難い）
口座限定：あり（後からの変更は何度でも可能）
MM機能：あり
トレード頻度：5通貨ペア合計で1週間に5～6回程度
価格：￥29,800（税込） 12月31日まで特別限定価格￥24,800（税込）
基本ロジックはブレイクアウトですがBUYSTOP/SELLSTOPオーダーを行う際、高値安値だけでなく移動平均線の位置関係、長期及び短期移動平均線の状態
ウィリアムズ%R(WPR)、ATR、RSIなどの分析よりオーダーが行われます。
損小利大が特徴で通貨ペア毎のデフォルトのSL、TP値は下記の通りです。
AUDUSD
ロングポジション SL = 15 TP=170
ショートポジション SL = 30 TP=65
EURUSD
ロングポジション SL = 5 TP= 65
ショートポジション SL = 35 TP= 100
GBPUSD
ロングポジション SL = 65 TP= 40
ショートポジション SL = 30 TP= 50
NZDUSD
ロングポジション SL = 65 TP= 200
ショートポジション SL = 35 TP= 45
USDJPY
ロングポジション SL = 100 TP=130
ショートポジション SL = 50 TP=200
これに数種類のイグジットロジックと独自トレイリングストップより損小利大で損失が最小限となるように考慮されてます。
注意点は日足5本足（GMT夏時間+3、冬時間+2）のブローカが指定でこれ以外のGMTでは正常に動作しないとの事です。
各ブローカーのGMT情報は下記記事を確認願います。
もう一点このEAはデフォルトパラメータではダメです。
この件はリアルフォワード欄でご説明します。
EAの詳細はコチラ ⇒ MB-TradingSystem
MB-TradingSystem各ペア長期バックテスト結果
まずは5通貨ペアを個々に見てみましょう。期間は全て10年3ヶ月です。
MB-TradingSystem（AUDUSD）
バックテスト期間：10年3ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.5Pips
プロフィットファクター：1.33
損益合計：4438.99ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：350.98ドル（1万通貨取引）
総取引回数：1818回
平均利益：15.05ドル（1万通貨取引）
平均損失：-20.65ドル（1万通貨取引）
最大利益：170.00ドル（1万通貨取引）
最大損失：-31.45ドル（1万通貨取引）
勝率：64.69％
MB-TradingSystem（EURUSD）
バックテスト期間：10年3ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.0Pips
プロフィットファクター：1.44
損益合計：2760.04ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：245.16ドル（1万通貨取引）
総取引回数：1618回
平均利益：9.48ドル（1万通貨取引）
平均損失：-9.61ドル（1万通貨取引）
最大利益：88.40ドル（1万通貨取引）
最大損失：-35.00ドル（1万通貨取引）
勝率：59.27％
MB-TradingSystem（GBPUSD）
バックテスト期間：10年3ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.5Pips
プロフィットファクター：1.55
損益合計：6630.51ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：539.70ドル（1万通貨取引）
総取引回数：1691回
平均利益：13.72ドル（1万通貨取引）
平均損失：-36.50ドル（1万通貨取引）
最大利益：50.00ドル（1万通貨取引）
最大損失：-65.00ドル（1万通貨取引）
勝率：80.48％
MB-TradingSystem（NZDUSD）
バックテスト期間：10年3ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.4Pips
プロフィットファクター：1.27
損益合計：2970.44ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：495.11ドル（1万通貨取引）
総取引回数：1563回
平均利益：10.73ドル（1万通貨取引）
平均損失：-39.46ドル（1万通貨取引）
最大利益：200.00ドル（1万通貨取引）
最大損失：-65.00ドル（1万通貨取引）
勝率：82.41％
MB-TradingSystem（USDJPY）
バックテスト期間：10年3ヶ月
バックテスト時スプレッド：1.0Pips
プロフィットファクター：1.34
損益合計：4898.99ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：701.49ドル（1万通貨取引）
総取引回数：1361回
平均利益：18.18ドル（1万通貨取引）
平均損失：-48.46ドル（1万通貨取引）
最大利益：162.71ドル（1万通貨取引）
最大損失：-129.26ドル（1万通貨取引）
勝率：78.18％
各通貨ペアプロフィットファクターに派手さは無いもののしっかりとした右肩上がりで好感が持てる損益曲線です。
特にGBPUSD、EURUSDは10年間の長期バックテストとしては優秀ではないでしょうか。
それでは次にこれら5通貨ペアバックテスト結果を合成してみました。
「MB-TradingSystem」5通貨ペア合成バックテスト結果
バックテスト期間：10年3ヶ月
プロフィットファクター：1.381
損益合計：21689.64ドル（1万通貨取引）
最大ドローダウン：890.70ドル（1万通貨取引）
総取引回数：8051回
平均利益：13.445ドル（1万通貨取引）
平均損失：-25.841ドル（1万通貨取引）
最大利益：200.00ドル（1万通貨取引）
最大損失：-129.26ドル（1万通貨取引）
勝率：72.637％
5通貨ペアトータルでプロフィットファクター1.381と派手さはありませんが、これまた綺麗な損益曲線となりました。
特に5通貨ペア合計での最大ドローダウンが極端に拡大せず、総損益合計21689.64ドルに対して最大ドローダウンはたった890.70ドルで、10年間リスクリターン率は驚異の24.3！
しかしここまではバックテストのお話しで、ブレイクアウトタイプEAはこれまでリアルフォワードではなかなかこのように行かない・・・
MB-TradingSystemフォワードテスト検証
上記は販売ページのIC Marketsデモ口座でのフォワード実績で、1年半に渡りバックテストとほぼ同様の結果を残してます。
しかしながらあくまでデモ口座
今回ブログに掲載するにあたりリアルフォワードで上記に近い結果が出たら掲載しようと考えました。
いきなり出鼻をくじかれる！
MYFX Marketsスタンダード口座でリアルフォワードテストを行いましたが、コミュニティにあるようにいきなり即決済連発！
取引時間わずか1秒でノックアウト！
コミュニティで他の方がこの件に関して質問されてましたが、明確な回答がなかった為ダメかなと思いましたが、もしかしてブレイクアウト時のスプレッドの一瞬の広がりで決済してしまうのかと思い、スプレッドフィルターを広げると即決済が激減しました。
この事をコミュニティで質問したところ微妙な回答で、ポジションを取った後のスプレッドフィルターの有効性に関しては不明ですが明らかに即決済が激減します。
まあいいやと思いしばらく様子をみましたが、MYFX Marketsスタンダード口座ではIC Marketsデモ口座の様な利益が出ない・・・
やっぱりダメかなと思いましたが最後の望みで更にスプレッドの狭いOANDA証券スタンダード口座にて稼動してみました。（両建てになる事はほぼないと見て）
するとドンピシャ！
OANDAリアル口座でIC Marketsデモ口座とほぼ互角の結果が出ます。
よって販売ページのデモフォワードと同等成績が期待出来るのではと考え、ここからじわじわ取引ロットを上げて行く予定です。
ちなみにスプレッドフィルターはEAパラメータの「Max_Spread」で下記の値にしております。
AUDUSD：3.5
EURUSD：3.0
GBPUSD：3.5
NZDUSD：3.5
USDJPY：3.0
上記設定値でも稀に即決済が起こりますがIC Marketsデモ口座でもあるのでこんなもんでしょう。
希望としてはエントリー後のスプレッドフィルターは無効にしてくれるか、別の値を設定出来るようにして欲しいところではあります。
現状ではエントリー前のスプレッドフィルターの意味が成してません・・・
とにかく日足5本足（GMT夏時間+3、冬時間+2）でスプレッドの狭いMT4口座しか厳しそうです。
EAの詳細はコチラ ⇒ MB-TradingSystem
MT4ブローカスプレッド比較は下記記事をご覧になって下さい。
